Сравнение FSMSX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC).
FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMSX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FSMSX и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSMSX и ^GSPC
Основные характеристики
FSMSX:
1.47
^GSPC:
1.81
FSMSX:
2.06
^GSPC:
2.43
FSMSX:
1.29
^GSPC:
1.33
FSMSX:
2.12
^GSPC:
2.77
FSMSX:
5.03
^GSPC:
11.33
FSMSX:
0.85%
^GSPC:
2.07%
FSMSX:
2.90%
^GSPC:
12.97%
FSMSX:
-9.41%
^GSPC:
-56.78%
FSMSX:
-0.01%
^GSPC:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, FSMSX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.68%.
FSMSX
0.45%
0.81%
0.43%
4.27%
4.43%
N/A
^GSPC
2.68%
2.24%
9.36%
22.63%
13.42%
11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSMSX и ^GSPC
FSMSX
^GSPC
Сравнение FSMSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FSMSX и ^GSPC
Максимальная просадка FSMSX за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMSX и ^GSPC
Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.06%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.