Сравнение FSMSX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC).
FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMSX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FSMSX и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSMSX и ^GSPC
Основные характеристики
FSMSX:
0.21
^GSPC:
0.44
FSMSX:
0.32
^GSPC:
0.79
FSMSX:
1.05
^GSPC:
1.12
FSMSX:
0.27
^GSPC:
0.48
FSMSX:
0.71
^GSPC:
1.85
FSMSX:
1.07%
^GSPC:
4.92%
FSMSX:
3.33%
^GSPC:
19.37%
FSMSX:
-9.41%
^GSPC:
-56.78%
FSMSX:
-1.60%
^GSPC:
-7.88%
Доходность по периодам
С начала года, FSMSX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.
FSMSX
-0.63%
0.27%
0.06%
0.68%
5.40%
N/A
^GSPC
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FSMSX и ^GSPC
FSMSX
^GSPC
Сравнение FSMSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FSMSX и ^GSPC
Максимальная просадка FSMSX за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMSX и ^GSPC
Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.33%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.