PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSMSX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMSX и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.96%
10.88%
FSMSX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMSX:

1.47

^GSPC:

1.81

Коэф-т Сортино

FSMSX:

2.06

^GSPC:

2.43

Коэф-т Омега

FSMSX:

1.29

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

FSMSX:

2.12

^GSPC:

2.77

Коэф-т Мартина

FSMSX:

5.03

^GSPC:

11.33

Индекс Язвы

FSMSX:

0.85%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

FSMSX:

2.90%

^GSPC:

12.97%

Макс. просадка

FSMSX:

-9.41%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FSMSX:

-0.01%

^GSPC:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.68%.


FSMSX

С начала года

0.45%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

0.43%

1 год

4.27%

5 лет

4.43%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.68%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

9.36%

1 год

22.63%

5 лет

13.42%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMSX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMSX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSMSX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.471.81
Коэффициент Сортино FSMSX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.062.43
Коэффициент Омега FSMSX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.33
Коэффициент Кальмара FSMSX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.122.77
Коэффициент Мартина FSMSX, с текущим значением в 5.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.0311.33
FSMSX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.47
1.81
FSMSX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и ^GSPC

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.01%
-1.30%
FSMSX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и ^GSPC

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.06%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.06%
4.26%
FSMSX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab