PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMSX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMSX и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение FSMSX с ^GSPC

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMSX или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMSX:

0.36

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

FSMSX:

0.53

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

FSMSX:

1.08

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

FSMSX:

0.46

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

FSMSX:

1.16

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

FSMSX:

1.11%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

FSMSX:

3.35%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

FSMSX:

-9.41%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FSMSX:

-1.07%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%.

FSMSX

С начала года

-0.09%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

0.32%

1 год

1.03%

3 года

3.68%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMSX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMSX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и ^GSPC

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и ^GSPC

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 0.78%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...