PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSMSX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMSX и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.52%
7.19%
FSMSX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMSX:

0.40

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

FSMSX:

0.48

^GSPC:

2.46

Коэф-т Омега

FSMSX:

1.10

^GSPC:

1.34

Коэф-т Кальмара

FSMSX:

0.43

^GSPC:

2.72

Коэф-т Мартина

FSMSX:

1.68

^GSPC:

11.89

Индекс Язвы

FSMSX:

0.93%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

FSMSX:

3.94%

^GSPC:

12.57%

Макс. просадка

FSMSX:

-9.41%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FSMSX:

-3.67%

^GSPC:

-3.66%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.00%.


FSMSX

С начала года

1.10%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

-1.52%

1 год

1.29%

5 лет

3.83%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

23.00%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

7.20%

1 год

24.88%

5 лет

12.77%

10 лет

10.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSMSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSMSX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.401.83
Коэффициент Сортино FSMSX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.482.46
Коэффициент Омега FSMSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.34
Коэффициент Кальмара FSMSX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.432.72
Коэффициент Мартина FSMSX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.6811.89
FSMSX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.40
1.83
FSMSX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и ^GSPC

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.67%
-3.66%
FSMSX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и ^GSPC

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 3.03%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.03%
3.62%
FSMSX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab