Сравнение FSMSX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC).
FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMSX или ^GSPC.
Основные характеристики
| FSMSX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.57% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 3.88% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 4.95% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.39% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.10 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.92 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 4.98 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 0.78% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 2.60% | 12.27% |
| Макс. просадка | -9.41% | -56.78% |
| Текущая просадка | -0.88% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между FSMSX и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSMSX и ^GSPC
С начала года, FSMSX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSMSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FSMSX и ^GSPC
Максимальная просадка FSMSX за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSMSX и ^GSPC
Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 0.83%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.