Сравнение FSMSX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FSMSX с ^GSPC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMSX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FSMSX и ^GSPC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FSMSX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMSX:

0.26

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

FSMSX:

0.36

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

FSMSX:

1.05

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

FSMSX:

0.30

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

FSMSX:

0.85

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

FSMSX:

0.99%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

FSMSX:

3.26%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

FSMSX:

-9.41%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FSMSX:

-2.40%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

FSMSX

С начала года

-1.44%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

-0.05%

1 год

0.84%

5 лет

5.03%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMSX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSMSX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FSMSX: 0.26

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

FSMSX: 0.36

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

FSMSX: 1.05

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

FSMSX: 0.30

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

FSMSX: 0.85

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FSMSX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и ^GSPC

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FSMSX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и ^GSPC

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.70%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FSMSX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FSMSX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMSX и ^GSPC

FSMSX

^GSPC

Сравнение FSMSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество